Autokorrelation
in einem Regressionsmodell die Erscheinung, dass die Störterme paarweise korreliert sind. Im Zeitreihenkontext kann dies z.B. bedeuten, dass der Störterm einer Periode linear vom Störterm der Vorperiode abhängt. Man spricht dann auch von Autokorrelation erster Ordnung. Bei Korrelation des Störterms ...
Autokorrelationsfunktion
Funktion, die die Autokorrelationskoeffizienten einer Variablen X in Abhängigkeit von der Zahl der Lags angibt. Sie beginnt mit dem Korrelationskoeffizienten zwischen Xt und Xt-1, gefolgt vom Korrelationskoeffizienten zwischen Xt und Xt-2, usw.––Die Autokorrelationsfunktion ist insbesondere bei der ...
Autokorrelationsfunktion, partielle
Funktion, die die partiellen Autokorrelationskoeffizienten einer Variablen X in Abhängigkeit von der Zahl der Lags s angibt. Im Vergleich zum regulären Autokorrelationskoeffizienten handelt es sich bei partiellen Autokorrelationskoeffizienten um solche, die den linearen Zusammenhang zwischen Xt und ...