Anderson-Hsiao-Schätzer für dynamische Paneldatenmodelle
von Anderson und Hsiao (1982) vorgeschlagener Instrumentenvariablenschätzer für lineare dynamische Paneldaten- und Paneldatenmodelle bei denen die erklärte Variable (Variable, endogene) in verzögerter Form als erklärende Variable auftritt. Im Vergleich zum Arellano-Bond-Schätzer für dynamische ...
Arellano-Bond-Schätzer für dynamische Paneldatenmodelle
von Arellano und Bond (1991) vorgeschlagener GMM-Ansatz (Momentenmethode, verallgemeinerte) zur Schätzung von linearen dynamischen Paneldatenmodellen (Paneldaten und Paneldatenmodelle), bei denen die erklärte Variable (Variable, endogene) in verzögerter Form als erklärende Variable auftritt. ...
Between-Schätzer für Paneldatenmodelle
Im Gegensatz zum Within-Schätzer für Paneldatenmodelle verwendet der Between-Schätzer als Information nur die Variation der Daten zwischen den Individuen des Panels. Dazu werden von jeder Variablen die individuenspezifischen Mittelwerte berechnet und anschließend eine OLS-Schätzung ...